Для описания своей торговой системы воспользуюсь примером системы «Forex Profit»:
Система «Forex Profit» (рисунок 2.1) (Forex Profit System — FPS) использует 2 вида технических индикаторов для входа в рынок и выхода, соответственно. Это Parabolic SAR и экспоненциальные скользящие средние — Exponential Moving Average (10, 25 и 50).
Рисунок 2.1 Система Forex Profit
Вот, как выглядит график. Это индикаторы FPS, которые используются в торговле. EMA 10 показана фиолетовым цветом, EMA 25 — темно-желтым, а EMA 50 — голубым.
Параболик SAR отмечен точками выше и ниже графика цены.
Сигнал на совершение сделки: EMA 10 пересекает EMA 25 и EMA 50. Если EMA 10 пересекает EMA 25 и EMA 50 снизу вверх, открывается долгосрочная сделка на покупку. Если EMA 10 пересекает EMA 25 и EMA 50 сверху вниз, то открывается краткосрочная сделка на продажу. Также необходимо убедиться, что Parabolic SAR расположен снизу от цены, когда открывается долгосрочная сделка, и сверху — когда открывается краткосрочная.
Если торговля осуществляется по часовым графикам, как показано на примере (рисунок 2.1), то необходимо убедиться, что на 15-минутном графике Parabolic SAR расположен таким же образом.
Сигнал на закрытие сделки: лучшее время для выхода из сделки наступает тогда, когда цена пересекает обратно вниз все 3 EMA на графике.
Установка стоп-лосс: при использовании системы FPS необходимо устанавливать свой уровень сразу ниже EMA 50. По мере того, как позиция движется в нужном направлении, следует соответственно перемещать стоп-уровень. Важно, чтобы, как только цена пересечет 10,25 и 50 ЕМА, позиция закрылась.
Рисунок 2.2 Пример FPS на 15-минутных графиках
Использование FPS на 15-минутных графиках более изменчиво, но оно даст больше сделок внутри дня. В примере выше (рисунок 2.2) продажа USD/CHF по 1.5060 и закрытие позиции по 1.5000 с прибылью в 60 пунктов.
Одно предостережение при торговле на 15-минутных графиках: часто бывает, что цена рисует «пилу» вверх и вниз, сквозь EMA10, EMA 25 и EMA 50 средние. Если это случится вскоре после того, как сделка совершенна, то ее необходимо закрыть подождать, пока средние не разойдутся, а Parabolic SAR не даст сильный сигнал.
Структура разрабатываемой торговой системы
Чтобы создать торговую систему необходимо иметь знания. Знать нужно о том, как работают те или иные индикаторы, как выглядят сигналы, подаваемые ими, какие подтверждения достоверности их сигналов следует искать на графиках.
Для того чтобы разработать торговую систему, прежде всего определю для себя следующее:
1) Для какой валюты предназначена система.
2) Для каких временных интервалов предназначена создаваемая система: для часовых, для дневных или каких-либо других.
3) Какие индикаторы будут использованы в системе.
4) Как система будет работать: по тренду, против тренда или в канале.
5) По каким правилам открывать и закрывать позиции.
6) Какие критерии выхода из позиции.
7) Какой величины будет stop- loss и т.д.
Для своей торговой системы использую стохастический осциллятор (Stochastic), потому что с помощью него можно построить довольно мощную систему, особенно в сочетании с трендовыми индикаторами. Данный индикатор является техническим инструментом, предназначенным для того, чтобы выделять краткосрочный моментум и уровни «перекупленности» и «перепроданности» (точки, в которых ценовое движение, по крайней мере теоретически, временно истощилось и созрело для коррекции или разворота). Стохастический осциллятор состоит из двух линий: %K и скользящей средней %K, носящей название %D. В базовом расчете стохастика самое последнее закрытие сравнивается с диапазоном цен (максимум диапазона – минимум диапазона) за определенный период. Один из наиболее распространенных видов (рисунок 2.3) использования — установка контрольных уровней. Джордж Лэйн рекомендует использовать уровни 80 и 20, Stochastic с параметрами (5, 3, 3).
Рисунок 2.3 Stochastic
Сигналы, подаваемые Stochastic:
1) Пробитие уровней (20,80): пробитие уровня 20 снизу вверх — покупка, пробитие уровня 80 сверху вниз – продажа.
2) Пересечение линий: быстрая линия пересекает медленную линию снизу вверх — покупка, пересечение сверху вниз – продажа.
а) линии направлены в одну сторону – усиление тренда
б) линии разнонаправлены — непонятная ситуация, подождать.
в) бывают преждевременные сигналы – при подтверждении сигнала ожидается усиление движения.
Из недостатков данного индикатора можно выделить то, что он дает ложные сигналы на открытие против тренда. Вследствие этого, чтобы отсекать ложные сигналы, помимо индикатора Stochastic воспользуюсь инструментом RSI, который может подтвердить покупку или продажу.
Разработанный Уэллесом Уайлдером индекс относительной силы (relative strength index, RSI) является индикатором из семейства «осцилляторов», предназначенным для отражения краткосрочного моментума. Его значения варьируются от нуля до 100, причем более высокие предположительно соответствуют уровням перекупленности, а низкие отражают противоположное. В качестве настроек, как, рекомендует сам автор, буду использовать в качестве основного параметра 14 периодов (рисунок 2.4). Дополнительно для индикатора RSI установлю уровень 50 в качестве центральной линии.
Рисунок 2.4 RSI
Торговые сигналы, подаваемые индексом относительной силы можно условно разделить на несколько групп:
1) В первую группу входят пересечения кривой индикатора его сигнальных линий. Обычно предлагается использовать сигнальные линии на уровне 30 и 70 от 100. В случае если кривая пересекает уровень 70 снизу вверх, то это означает, что рынок вошел в зону перекупленности и вероятней всего близится смена текущей тенденции, подтверждением которой будет выход осциллятора из указанной зоны (пересечение индикатором уровня сверху вниз). Аналогичный смысл имеет и пересечение кривой осциллятора уровня 30 сверху вниз, что говорит о входе рынка в зону перепроданности и возможной смене текущей тенденции в момент пересечения кривой сигнальной линии снизу вверх.
2) Вторую группу сигналов представляет совокупность графических фигур технического анализа, сформированных кривой осциллятора (треугольники, флаги, каналы и другие — так же как и на ценовом графике). По смыслу своего возникновения и принципам интерпретации такие фигуры схожи со своими аналогами на ценовом графике. Однако в большинстве случаев для усиления значимости сигнала фигуры, рисуемые кривой осциллятора RSI, должны находить свое подтверждение в формировании аналогичных фигур на графике цены. В случае если фигуры не совпадают, скорее всего, в текущий момент образуется расхождение, что не дает возможности принимать решения, исходя из смысла фигуры, однако может интерпретироваться как самостоятельный торговый сигнал.
3) Третью группу торговых сигналов образуют различные виды дивергенции. Дивергенция представляет собой несоответствие значения графика цены значению кривой осциллятора. Говоря другими словами, когда каждый новый максимум или минимум на графике цены не подтверждается соответствующими максимальными или минимальными значениями индекса относительной силы.
Индикаторами RSI и Stochastic буду пользоваться для получения сигналов для осуществления сделки. Дополнительно буду применять трендовый индикатор Bollinger Bands для завершения сделки, так как его полосы образуют уровни поддержки/сопротивления для цен.
Bollinger Bands — индикатор, основанный на текущей волатильности рынка. Полосы Боллинжера изменяются не только в зависимости от направления движения цены, но и от характера этого движения (скорости движения цены), они дают статистическую оценку того, как далеко может уйти краткосрочное движение прежде, чем оно вернется в русло основной тенденции. Мерой волатильности в полосах Боллинджера является средне-квадратическое отклонение (СКО), которое в западной литературе называется термином стандартное отклонение (Standard Deviation). Джон Боллинжер рекомендует использовать коэффициент для СКО равный 2 (рисунок 2.5).
Рисунок 2.5 Bollinger Bands
Торговлю буду осуществлять с помощью терминала MetaTrader c открытием демо-счета с начальным депозитом 5000 usd.
Для торговли использую пары eur/usd ,usd/jpy, gbr/usd так как по ним наименьшие спрэды. Торговлю буду вести краткосрочную на временных периодах H4, H1 M30 для совершения большего числа сделок.
