Оценка эффективности торговой стратегии при осуществлении валютных операций

Оценка производительности торговой системы дает представление участнику валютного рынка не только, сколько система заработала денег, но и то, как она эти деньги заработала. Система может быть чрезвычайно доходной, однако не отвечать торговым предпочтениям трейдера и поэтому трейдер не сможет воспользоваться ее преимуществами и, более того, будет в результате разочарован ее результатами. Оценка производительности торговой системы также необходима с технической точки зрения для вычисления показателей производительности торговой системы и последующей работы по их улучшению.

Общая эффективность торговой системы определяется как разница между реализованной в ходе операции прибылью и потенциально возможной прибылью за время этой же операции. Этот показатель демонстрирует, насколько хорошо система использовала имевшееся движение. Для вычисления используется следующая формула:

Оэ=Рр/Пп

Оэ — Общая эффективность

Рр — Реализованная разница цен

Пп — Потенциальная прибыль

Реализованная разница цен — это разница между ценой открытия и ценой закрытия с учетом направления сделки. Потенциальная прибыль — это разница между максимальной и минимальной ценами в ходе трейда.

Для длинных позиций:

Общая эффективность = (Цена закрытия — Цена открытия)/(Максимальная цена — Минимальная цена)

Для коротких позиций:

Общая эффективность = (Цена открытия — Цена закрытия)/(Максимальная цена — Минимальная цена)

Проводим вычисление для полученной торговой системы:

Таблица 3.1 Вычисление эффективности торговой системы

№ операции Реализованная разница цен (пунктов) Потенциальная прибыль (пунктов) Общая эффективность
1

16

23

0,695652

2

7

12

0,583333

3

5

10

0,5

4

21

36

0,583333

5

52

84

0,619048

6

11

91

0,120879

7

21

26

0,807692

8

1

10

0,1

9

8

60

0,133333

10

14

22

0,636364

11

11

31

0,354839

12

8

33

0,242424

13

21

61

0,344262

14

21

35

0,6

15

31

36

0,861111

16

22

34

0,647059

17

26

48

0,541667

18

12

19

0,631579

19

11

15

0,733333

20

92

100

0,92

21

93

102

0,911765

22

-33

23

-34

24

-40

25

129

140

0,921429

26

22

26

0,846154

27

29

35

0,828571

28

70

75

0,933333

        Продолжение таблицы 3.1
№ операции Реализованная разница цен (пунктов) Потенциальная прибыль (пунктов) Общая эффективность
29

161

182

0,884615

30

93

111

0,837838

31

185

192

0,963542

32

285

301

0,946844

33

239

255

0,937255

Среднее значение

1610

2205

0,73

 

Общая эффективность = (1610)/(2205)=0.0,73 (или 73%)

Общая эффективность ранжируется от -1 (-100%) до 1 (100%). Положительная общая эффективность операции в 100% означает, что трейд прибыльный и принес 100% от потенциальной прибыли. Отрицательная величина общей эффективности в -100% означает, что трейд потерял деньги в размере -100% от потенциальной доходности.

Эффективность входов определяется как максимальная разница в ценах относительно цены входа как часть общего потенциала доходности в ходе проведения операции. Эффективность входов показывает насколько хорошо система определяет моменты открытия позиции — в случае длинных позиций это то, насколько сигнал входа близок к минимальной цене за период, в случае коротких позиций — насколько сигнал входа близок к максимальной цене за период.

Эффективность входа = (максимальная разница в ценах относительно цены входа)/(Потенциальная прибыль)

Максимальная разница в ценах относительно цены входа — это разница между максимальной ценой и ценой входа (для коротких позиций — минимальной ценой).

Для длинных позиций:

Эффективность входа = (Максимальная цена — Цена открытия ордера)/(Максимальная цена — Минимальная цена)

Для коротких позиций:

Эффективность входа = (Цена открытия ордера — Минимальная цена)/(Максимальная цена — Минимальная цена)

Средняя эффективность входа торговой системы = 1980/2205=0,9

Эффективность входа варьируется от 0 до 1.

Эффективность выхода определяется как максимальная разница в ценах относительно цены выхода как часть общего потенциала доходности в ходе трейда. Эффективность выходов показывает насколько хорошо система закрывает трейды — в случае длинных позиций это то, насколько сигнал выхода близок к максимальной точке в ходе трейда, в случае коротких позиций — насколько сигнал выхода близок к минимальной точке в ходе трейда.

Эффективность выхода = (максимальная разница в ценах относительно цены выхода)/(Потенциальная прибыль)

Максимальная разница в ценах относительно цены выхода — это разница между ценой выхода и минимальной ценой (для коротких позиций — максимальной ценой).

Для длинных позиций:

Эффективность выхода = (Цена выхода — Минимальная цена) / (Максимальная цена — Минимальная цена)

Для коротких позиций:

Эффективность выхода = (Максимальная цена — Цена выхода) / (Максимальная цена — Минимальная цена)

Средняя эффективность выхода торговой системы:

1853/2205=0,84

Эффективность входа варьируется от 0 до 1.

Как легко заметить, общая эффективность является суммой эффективности входа и эффективности выхода минус 1 (или 100%, если вычисления ведутся в процентах).

После определения эффективности каждого трейда можно проанализировать эффективность торговой системы в целом. Для этого вычисляются средняя общая эффективность, средняя эффективность входов и средняя эффективность выходов.

Эти средние позволяют определить направление дальнейшего улучшения торговой системы. Если низка средняя эффективность входов, значит система в среднем открывает трейды слишком поздно и необходимо поработать над входами. Такой же вывод можно сделать и о выходах, если средняя эффективность выходов низка.

Проанализировав эффективность многих торговых систем, мы пришли к выводу, что низкими можно считать средние эффективности входов и выходов ниже 60%. Для средней общей эффективности низким является значение ниже 20%.

Определение эффективности позволяет трейдерам оценить раздельно качество своих сигналов на вход и на выход, а также общую эффективность торговой системы. Низкая эффективность торговой системы означает необходимость дальнейшей работы над ней. Низкая эффективность входов означает, что работа по улучшению входов скорее всего может быть использована для улучшения результатов системы. Низкая эффективность выходов означает, что возможны лучшие выходы.

Оценка торговой эффективности может быть применена для улучшения как к механических, так и немеханических способов торговли, для увеличения доходности на рынке.

Для более полной оценки эффективности торговой системы рассмотрим результаты проведенных операции с точки зрения экономической эффективности.

 

Таблица 3.2 Результаты работы на учебном счете с использованием торговой модели

Виды операций

Длинные

Короткие

Итог

Результаты на одну сделку

Результаты на одну сделку

Лучшая сделка

129

93

129

Дата

2.04.2009

14.03.2009

2.04

Худшая сделка

-40

-34

-40

Дата

28.03.2009

28.03.2009

28.09

Результаты за весь период теста

Результаты за весь период теста

Максимум прибыли по закрытым позициям                          (в валюте депозита)

239

956,73

956,73

Дата

5.04.2009

14.03.2009

14.03

Максимум убытков по закрытым позициям                           (в валюте депозита)

-80

-58.35

-80

Дата

28.03.2009

28.03.2009

28.04

Статистика

Статистика

Количество сделок

14

19

33

Количество прибыльных сделок

13

17

30

Количество убыточных сделок

1

2

3

Доля прибыльных сделок (в процентах)

91

87

89

Доля убыточных сделок (в процентах)

9

13

11

Комиссия с закрытых сделок (комиссия и своп)

-116,8

-98,3

-215,1

полное проскальзывание по закрытым сделкам

0

0

0

полное число пунктов, полученных по всем закрытым позициям

1039

571

1610

Полное П/У (в валюте депозита)

2802,51

1014,26

3816,77

Чистое П/У (полное П/У за вычетом комиссии и проскальзывания в валюте депозита)

2802,51

1014,26

3816,77

Сумма на депозите по окончании торгов                         (в валюте депозита)

-

-

8816,77

 

В таблице 3.2 представлены основные показатели, по которым осуществляется расчет и оценка эффективности торговой модели. Отношение лучшей и худшей сделки в данном случае составляет 3,2 для длинных позиций, и 2,7 для коротких. Данный показатель для длинных позиций означает, что наибольшая прибыль, полученная в одной сделке, в 3,2 раза превышает максимальный убыток, полученный в одной сделке. Аналогичный показатель для коротких позиций показывает превышение прибылью убытка в 2,7 раза.

Лучшая сделка была 239 пунктов, худшая — -40, в среднем прибыльные сделки приносили 74 пункта, а убыточные — -36.

На рисунке 3.1 очень хорошо видно, что максимальная прибыль за одну сделку намного превышает максимальный убыток за одну сделку. Что очень хорошо. В то же время средняя прибыль по всем сделкам значительно превышает средний убыток по всем сделкам. Что является еще одним положительным моментом торговой системы. В данной ситуации эффективность торговой стратегии заключается в том, что прибыльных сделок намного больше, чем убыточных.

 

Рисунок 3.1  Сравнение прибыли и убытка

Частота сделок в данном случае составляет в среднем 15 сделок за  месяц, причем 13 из них являются прибыльными.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)
Google Buzz Vkontakte Facebook Twitter Мой мир Livejournal SEO Community Ваау! News2.ru Korica SMI2 Google Bookmarks Закладки Yandex Linkstore Myscoop Ru-marks delicious Technorati Slashdot Yahoo My Web БобрДобр.ru Memori.ru МоёМесто.ru Mister Wong

comments powered by HyperComments