Формирование торговой системы интернет-трейдинга

Понятие торговой системы

Торговая система — это набор правил, согласно которым принимается решение об открытии или закрытии позиций.

Для успешной работы на валютном рынке надо иметь торговую систему. Она позволяет достичь четкости в работе, избежать возникновения в процессе работы всевозможных авралов, снять психологическое напряжение и в итоге достичь цели, то есть увеличивать свой счет.

При проектировании торговой системы необходимо иметь в виду и избегать подгонки системы торговли на исторических данных.

Есть 7 основных элементов, которые стоят того, чтобы их рассмотреть при проектировании системы торговли[2]:

  • Ориентации системы торговли

Есть 3 существенных типа систем, которые могут быть рекомендованы для торговли:

1) Следующие за трендом: в этом случае нужна система, чтобы различать, движется ли рынок вверх, вниз или в сторону. Это можно достичь с помощью простого правила, или используя несколько правил, чтобы определить направление тренда.

2) Прорыв уровней сопротивления или поддержки: системы, которые следуют по направлению прорыва после смены тренда или после бокового тренда.

3) Коридор цен: система, созданная специально, чтобы получить прибыль в течение периодов, когда рынок находится в каком-либо диапазоне цены.

  • Технологии фильтрации

Самые простые фильтры принимают меры для исключения сигнала к торговле, если тренд или некоторые другие факторы недостаточно благоприятны. На более высоком уровне, фильтрация может включать в себя отклонения торговых сделок или выбор между сигналами в пользу самого сильного. Основное назначение простых фильтров: по возможности отсеивать и уменьшать количество ложных сигналов.

  • Позиции входа в рынок

Правилами должны быть недвусмысленные математические сигналы, не оставляющие простора для фантазии людей.

  • Первоначальное управление риском

Оно может осуществляться за счет фиксированного количества наличных денег или такого средства, как фиксированный процент исходного капитала, реакции на изменчивость и т. д.

  • Защитные стоп- сигналы

Наиболее популярные стоп — сигналы, используемые создателями торговых систем:

1) Исходный стоп-сигнал (Initial stop): сигнал, относящийся к первоначальному уровню входа — это может быть процент или фиксированное количество валюты, находящееся в обращении.

2) “Плавающий” стоп — сигнал (Trailing stop): закрытия позиции, когда предопределенное количество текущей прибыли — потеряно, то есть стоп- сигнал следует за рынком, когда прибыль возрастает — это также может быть процент или долларовая сумма.

3) Снятие прибыли (Profit target): этот стоп — сигнал закрывает позицию, когда достигнуто определенное количество прибыли.

4)Уровень безубыточности (breakeven): позволяет пользователю определить уровень текущей прибыли, и когда рынок превосходит этот уровень, цена открытия позиции становится стоп-сигналом к выходу.

5) Отсутствие активности/ стоп- сигналы по времени (Inactivity/ Time Stops): этот тип стоп-сигнала запускается, когда рынок оказывается не в состоянии обеспечивать определенный процент дохода в направлении открытой позиции в течение обозначенного периода.

  • Позиции выхода из рынка

Это может быть просто, когда сработал один или больше стоп-сигналов, достигнута особая цель или сменился ведущий тренд.

  • Методология открытия позиции “вдогонку” или в противоположном направлении

Некоторые системы, которые используют простые скользящие средние, могут вовлекать трейдера в рынок все время. Сигнал к продаже является одновременно разворотом любой длинной позиции и приказом к открытию короткой позиции. В качестве альтернативы, многие усовершенствованные системы часто применяют метод открытия позиций “вдогонку” после закрытия одной позиции. Не дожидаясь изменения тренда, система побуждает трейдера вновь заняться торговлей на рынке в том же направлении, как при предыдущей сработавшей сделке, как только поступает подходящий сигнал.

При проектировании системы отдается предпочтение максимизации прибылей, а не числа правильных сделок.

Правила построения торговой системы

Кроме вопросов, которые возникают при построении системы, существуют семь правил, которые желательно использовать для создания хорошей торговой системы. Создаваемая торговая система может и не удовлетворять этим правилам, но все же они помогут улучшить торговую систему.

  • Позитивное ожидание

Средняя прибыль от сделки должна быть положительной с учетом комиссионных. Комиссионные могут сильно повлиять на доходность системы. Например, системы, которые дают много сделок при малом выигрыше на каждой сделки могут быть прибыльными без учета комиссионных и проигрышными при учете комиссионных.

  • Малое количество правил

Еще никто не нашел то оптимальное количество правил, которое надо использовать в торговой системе. С одной стороны понятно, что торговая система, основанная на одном правиле, вряд ли даст хорошие результаты. С другой стороны, если правил много, то в них легко запутаться самому и вероятность сделки при этом падает. Когда количество задействованных переменных превышает некоторое число, достоверность прогноза падает — это закон информатики.

Американский технический аналитик индусского происхождения Т.Чанд проводил масштабные исследования принципов построения торговых систем. Согласно этим исследованиям при увеличении количества правил падает количество сделок, заключаемых по этим правилам, Слишком мало ситуаций на рынке отвечают сочетанию вес новых и новых правил — в этом смысле каждое новое правило действует как ещё один фильтр, сквозь который «проходят» не все сделки. Кроме того, нужно больше данных. Следующий момент — при увеличении правил прибыльность системы вначале растет (имеется в виду, что правила разумные). Затем, с дальнейшим падением количества сделок, начинает снижаться прибыль.

Очень интересным параметром любой системы является Наибольший Нарастающий Убыток (MIDD — Maximum Intraday Drawdown). Так можно обозначить самый длинный период неудач, самую большую финансовую яму, в которую попадала наша система за весь известный нам период работы. Так вот, при увеличении количества правил M1DD тоже вначале растет – видимо сказывается та самая падающая достоверность прогноза. Затем, с падением числа сделок, нарастающий убыток тоже начинает падать, но медленнее, чем общий выигрыш. Таким образом, пытаясь новыми изощренными правилами отсеять неудачные сделки, трейдеры обычно достаточно быстро начинают отсеивать и удачные тоже, поэтому увеличение количества правил (усложнение системы) своей цели не достигает.

  • Устойчивость системы

Условия открытия или закрытия позиции не должны меняться на длинных временных интервалах, если это не связано с объективными причинами. Например, если начинать торговать через час после начала работы банков Японии, то необходимо учитывать переход с летнего времени на зимнее и обратно. Объективной причиной для изменения торговой системы можно также считать появление более хорошей торговой системы. Если правила включают оптимизацию параметров, то ее надо проводить регулярно. Это позволит убедиться, что правила по-прежнему дают хорошие результаты.

  • Варьирование торговых лотов

Для многих трейдеров данный пункт не столь важен – они никогда не варьируют лоты. Но если аналитик работает на достаточно крупную финансовую компанию, то частичное взятие прибыли, либо частичное фиксирование убытков может составлять обычную повседневную деятельность. Такой аналитик может работать по многим рынкам одновременно и маневр финансами в зависимости от ситуаций на рынках может быть весьма интересен, либо настоятельно необходим. Поэтому система должна работать для лотов различной величины. Для трейдера это может быть важно и потому, что часто величина комиссионных различна для разных лотов.

  • Контроль риска, управление капиталом и диверсификации

Сюда входят правила, преследующие цель сгладить кривую доходности. Лучший способ разбогатеть — богатеть стабильно. Если работа приносит доход регулярно, если не бывает «авралов», отсутствует необходимость срочно привлечь средства, это позволяет работать спокойнее. Но ценность сглаженной кривой доходности даже не только в этом. Если работать успешно, то рано или поздно встает вопрос о реинвестировании прибыли. Это достаточно опасный момент и чем более сглажена кривая доходности, тем безболезненней он проходит.

Под контролем риска обычно понимают процент капитала, который подвергается риску на отдельной сделке. Он контролируется с помощью величины стоп-лосса. Если процент слишком велик, то можно просто не вступать в такую сделку. Здесь же могут быть правила по максимальному использованию капитала при игре одновременно на большом количестве рынков.

Диверсификация портфеля как раз представляет собой торговлю на разных рынках одновременно. Таким образом, можно эффективно использовать многие выгодные моменты одновременно. Можно с пользой пережидать периоды застоя на каких-то из своих обычных рынков. Можно страховаться от потерь на одних рынках прибылями на других. Если рынки сильно коррелируют между собой, то их использование диверсификацией портфеля не является.

  • Механистичность системы

Правила должны быть однозначными, они не должны допускать произвольного толкования. Пользователь должен в любом состоянии волнения, усталости, трезвости и т.д. совершенно однозначно понимать, соответствует сложившаяся на рынке ситуация правилам или нет. И, соответственно, что нужно делать или не делать. При волнении способность человека критически мыслить сильно снижается — это хорошо известно.

Трейдинг на валютных рынках — весьма волнующая вещь. Поэтому однозначность инструкций, их жесткость, понятность так важны. Система должна быть полностью механистической. Это означает, что в системе все правила должны быть настолько четко сформулированы, чтобы не могло возникнуть неоднозначности при любых ситуациях. Хорошая проверка механистичности системы — возможность записать её в виде набора правил, проверить ее работу на избранных данных, затем передать эти правила другому человеку и пусть он проверит результаты работы системы на тех же данных. Если результаты совпадут, то система, скорее всего, механистична. Если система не будет полностью механистичной, её нельзя будет протестировать.

  • Применимость системы

Систему надо использовать только для тех условий и валют, для которых она была создана. К примеру, если система создавалась для работы на часовых свечах швейцарского франка, то ее нельзя применять ни для работы с дневными свечами швейцарского франка, ни для работы с часовыми свечами японской йены без дополнительной отладки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двадцать + один =