Алгоритм работы в торговой системе

Сигнал на покупку: если произошло одновременное пробитие уровней индикаторов RSI 30 и Stochastic 20 снизу вверх.

Сигнал на продажу: если произошло одновременное пробитие уровней индикаторов RSI 70 и Stochastic 80 сверху вниз.

Для выхода с рынка воспользуюсь Bolinger Bands. Как только цена будет достигать одной из полос Bolinger Bands, я буду выходить с рынка (чтобы не потерять прибыль на отскоке).

Стоп-лосс буду устанавливать ниже/выше одной из линий Bolinger Bands, но не более 2% от депозита (рисунок 2.6).

 

Рисунок 2.6 Алгоритм совершения сделок (usd/jpy M30) 

 

2.5 Тестирование торговой системы

Приведенным выше алгоритмом работы торговой системы проведу ее тестирование в реальном времени на демо — счете. Приведу наглядный пример совершения сделки (рисунок 2.7).

Рисунок 2.7  Пример сделки №  42389432

Ордер №42389432 (таблица 2.1) – совершена операция на продажу пары eur/usd, прибыль по данной сделке составила 37 пунктов или 188,5usd лотом 0,5.

                  Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

Close Time

Price

Swap

Profit

42389432

2009.04.13 17:35

sell

0.50

eurusd

1.33478

1.33920

2009.04.14 04:31

1.33101

-2.05

188.50

Таблица 2.1- Детализация сделки № 42389432

Торговая система также оправдала себя и на других парах. Приведу пример сделки  на покупку по паре gbr/usd.

Проанализировав рынок, открываю позицию на покупку по паре gbr/usd на основе сигналов индикаторов Stochastic и RSI (рисунок 2.8). Ордер № 42954887.

Рисунок 2.8 Открытие позиции

После открытия сделки жду движения графика цены до средней линии индикатора Bolinger (рисунок 2.9).

Рисунок 2.9 Закрытие позиции

Закрываю сделку при достижении  линии Bolinger. Результат ордера № 42954887 (таблица 2.2).

Таблица 2.2 – Ордер № 42954887

                  Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

Close Time

Price

Profit

42954887

2009.04.22 11:36

buy

0.50

gbpusd

1.45554

2009.04.22 12:16

1.46007

226.50

В результате сделка осуществлена с прибылью в 45 пунктов.

Всю историю сделок (детализированный отчет) представлю в Приложении А.

По итогам тестирования (рисунок 2.10) видно, что торговая система прибыльная. По итогам тестирования с 16.03.2009 по 23.04.3009 прибыль от начального депозита составила 99,22%.

 

Рисунок 2.10  Баланс тестируемой системы

Тестирование велось умышленно на краткосрочной торговле, чтобы успеть получить большее количество сделок для анализа. Есть основания полагать, что при среднесрочной торговле система покажет более стабильные результаты. Количество убыточных сделок обусловлено тем, что прежде чем сформулировать все правила торговой системы и остановиться на них, приходилось тестировать самые различные варианты входа/выхода.

Google Buzz Vkontakte Facebook Twitter Мой мир Livejournal SEO Community Ваау! News2.ru Korica SMI2 Google Bookmarks Закладки Yandex Linkstore Myscoop Ru-marks delicious Technorati Slashdot Yahoo My Web БобрДобр.ru Memori.ru МоёМесто.ru Mister Wong
comments powered by HyperComments